PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с VBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, MELI returned -35.44% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MELI и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

MELI

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-20.62%
1 год
-35.44%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.53%
10 лет*
28.27%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и VBIL

2026 (YTD)2025
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.38%-1.37%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between MELI and VBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

MELI vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 77
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
18.07

-18.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
111.81

-112.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

39.66

-38.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

296.41

-297.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

1,960.46

-1,961.94

MELI vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и VBIL

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-0.09%

-89.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-0.01%

-40.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.41%

0.00%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-0.00%

-23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

0.00%

+23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и VBIL

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

0.05%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

0.16%

+29.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

0.22%

+39.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

0.30%

+49.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

0.30%

+48.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и VBIL

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MELI and VBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.09%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор