PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MEIKX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.01% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с PEIYXPSECX с OANMX

Сравнение комиссий MEIKX и PSECX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.63

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.00

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.41

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между MEIKX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и PSECX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и PSECX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-31.13%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.36%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-18.47%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-31.13%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.90%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.10%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и PSECX

MFS Value Fund (MEIKX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.64% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.74%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

13.18%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.92%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.18%

+3.37%