PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIKX с PLSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEIKX (MFS Value Fund) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both mutual funds - MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MEIKX returned 10.01%/yr vs 15.25%/yr for PLSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MEIKX charges 0.43%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у PLSAX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.25% соответственно.

MEIKX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.09%
6 месяцев
5.41%
1 год
13.09%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.01%

PLSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.66%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIKX и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		4.09%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		10.75%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%

Correlation

The correlation between MEIKX and PLSAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.90

Over the past year, the correlation between MEIKX and PLSAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с RPMGXPLSAX с SNXFXPLSAX с USMC

Доходность на риск

MEIKX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXPLSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.34

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.21

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.11

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

14.51

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PLSAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.34

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и PLSAX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и PLSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIKXPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-55.67%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.94%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-18.78%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-24.69%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-33.79%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.75%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.15%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и PLSAX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 2.24%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIKXPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.92%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.98%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.87%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.91%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.50%

-0.95%

Сравнение комиссий MEIKX и PLSAX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PLSAX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и PLSAX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PLSAX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.54%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.48%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%

Часто задаваемые вопросы

MEIKX and PLSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLSAX has higher volatility (2.92%) compared to MEIKX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MEIKX dropped -56.81% vs PLSAX's -55.67%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIKX и PLSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор