Сравнение MEIKX с MFEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L).
MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MFEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIKX и MFEX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIKX и MFEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -10.15% |
MFEX.L Lyxor UCITS MSCI EMU | -0.89% | 40.51% | 2.93% | 22.44% | 458.29% | 111.25% | 76.74% | 23.93% | -16.13% |
Разные валюты инструментов
MEIKX торгуется в USD, в то время как MFEX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MFEX.L с доходностью -0.89%.
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
MFEX.L
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 81.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIKX и MFEX.L
MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MFEX.L в 0.12%.
Доходность на риск
MEIKX vs. MFEX.L — Ранг доходности на риск
MEIKX
MFEX.L
Сравнение MEIKX c MFEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIKX | MFEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.76 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.69 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIKX | MFEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MEIKX и MFEX.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIKX и MFEX.L
Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности MFEX.L в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
MFEX.L Lyxor UCITS MSCI EMU | 3.26% | 3.27% | 2.82% | 2.56% | 87.78% | 48.73% | 40.59% | 3.30% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEIKX и MFEX.L
Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки MFEX.L в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MFEX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIKX | MFEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -31.42% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.99% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -20.63% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -5.18% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.95% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIKX и MFEX.L
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIKX | MFEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.93% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 11.70% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 17.71% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 259.80% | -245.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 211.66% | -195.11% |