PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEX.L с 500U.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L).

MFEX.L и 500U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEX.L и 500U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		0.24%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-13.18%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-2.43%9.90%26.63%20.51%-9.65%31.37%13.61%27.86%-7.68%
Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью -2.43%.

MFEX.L

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
19.28%
3 года*
12.98%
5 лет*
82.91%
10 лет*
—

500U.L

1 день
2.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.48%
3 года*
15.96%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с LDEG.LMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.L
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с GOOG500U.L с 500D.L500U.L с GOOGL

Сравнение комиссий MFEX.L и 500U.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU

Доходность на риск

MFEX.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.L500U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.17

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.03

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500U.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.26

-0.97

Корреляция

Корреляция между MFEX.L и 500U.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и 500U.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как 500U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.26%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и 500U.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и 500U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEX.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-34.04%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.59%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-24.22%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.34%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.81%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.04%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и 500U.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEX.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.95%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.14%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.75%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.71%

15.28%

+242.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

209.89%

18.73%

+191.16%