PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEIFX с FIFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIFX с FIFOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and FIFOX (Fidelity Advisor Founders Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEIFX returned 5.86%/yr vs 12.49%/yr for FIFOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEIFX charges 1.20%/yr vs 1.15%/yr for FIFOX.

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и FIFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FIFOX с доходностью 7.97%.

MEIFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
3.99%
С начала года
5.50%
1 год
6.62%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.86%
10 лет*
13.62%

FIFOX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
5.63%
С начала года
7.97%
1 год
14.68%
3 года*
21.96%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIFX и FIFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		5.50%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%28.71%
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		7.97%15.98%36.15%33.53%-26.85%18.67%46.72%13.79%

Correlation

The correlation between MEIFX and FIFOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MEIFX and FIFOX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Fidelity Advisor Founders Fund Class A

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с SEQUXMEIFX с ITHAXMEIFX с PRGFXMEIFX с ALARXMEIFX с ADX
Часто сравнивают с FIFOX:
FIFOX с FELAXFIFOX с FAGAXFIFOX с FKDNXFIFOX с FIFNXFIFOX с SPYFIFOX с BLUEXFIFOX с FTIHX

Доходность на риск

MEIFX vs. FIFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIFOX
Ранг доходности на риск FIFOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c FIFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEIFXFIFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.44

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

4.85

-0.22

MEIFX vs. FIFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFOX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и FIFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и FIFOX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FIFOX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и FIFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIFXFIFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-32.69%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-12.36%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.30%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-32.69%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.73%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.99%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.17%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и FIFOX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIFXFIFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.04%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.71%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

15.66%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.32%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

22.51%

-4.57%

Сравнение комиссий MEIFX и FIFOX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FIFOX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и FIFOX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FIFOX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		2.42%2.44%6.38%0.00%2.42%5.91%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.87%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

MEIFX and FIFOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFOX has higher volatility (4.04%) compared to MEIFX (2.97%). In terms of maximum drawdown, MEIFX dropped -54.37% vs FIFOX's -32.69%.

FIFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIFX и FIFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор