Сравнение MEIFX с DAVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Davenport Core Fund (DAVPX).
MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и DAVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIFX и DAVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
DAVPX Davenport Core Fund | -6.18% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DAVPX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции DAVPX по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.70% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
DAVPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIFX и DAVPX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DAVPX в 0.86%.
Доходность на риск
MEIFX vs. DAVPX — Ранг доходности на риск
MEIFX
DAVPX
Сравнение MEIFX c DAVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | DAVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.72 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | DAVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MEIFX и DAVPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и DAVPX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DAVPX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
DAVPX Davenport Core Fund | 4.70% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и DAVPX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке DAVPX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и DAVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIFX | DAVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -51.80% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.47% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -26.40% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -34.99% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.06% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -8.38% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.96% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и DAVPX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Davenport Core Fund (DAVPX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIFX | DAVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.85% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.96% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 17.39% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.77% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.82% | +0.14% |