PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIFX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, MEIFX returned 11.19%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEIFX charges 1.20%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

MEIFX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.82%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.95%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.94%

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIFX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		3.82%6.51%13.19%18.96%-2.68%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between MEIFX and ACIHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MEIFX and ACIHX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ITHAXMEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

MEIFX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.64

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.25

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

5.29

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и ACIHX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIFXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-24.00%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-16.40%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-24.00%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.89%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.87%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и ACIHX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 2.85%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIFXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.93%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

12.02%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

15.80%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

21.06%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

21.06%

-3.11%

Сравнение комиссий MEIFX и ACIHX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и ACIHX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.98%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

MEIFX and ACIHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to MEIFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, MEIFX dropped -54.37% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIFX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор