PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с MJFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
MJFOX
Matthews Japan Fund		2.07%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%43.33%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 2.07%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

MJFOX

1 день
4.06%
1 месяц
-9.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.95%
3 года*
19.23%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDX
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с CNJFXMJFOX с MAPTX

Сравнение комиссий MEGMX и MJFOX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
MJFOX
Matthews Japan Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXMJFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.09

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.63

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.39

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.89

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между MEGMX и MJFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и MJFOX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности MJFOX в 1.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.92%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и MJFOX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и MJFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-63.52%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-14.53%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-42.85%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-11.06%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-21.37%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.12%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и MJFOX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) составляет 9.22%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

10.22%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.79%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.27%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.24%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.76%

-1.49%