PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEFAX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEFAX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEFAX returned 10.31%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MEFAX charges 1.20%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности MEFAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEFAX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции MEFAX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.17% соответственно.

MEFAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.22%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.46%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.31%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEFAX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		5.22%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between MEFAX and VMGMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between MEFAX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с VMCPXMEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VFAIXMEFAX с VIIIXMEFAX с VEMPXMEFAX с FYC
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

MEFAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEFAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEFAXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.11

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.72

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

2.16

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEFAX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEFAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEFAXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MEFAX и VMGMX

Максимальная просадка MEFAX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEFAX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEFAXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-37.17%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-15.95%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-21.65%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-37.17%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-37.17%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-0.83%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.02%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.31%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MEFAX и VMGMX

Текущая волатильность для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MEFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEFAXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.42%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.46%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.92%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

21.42%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.99%

+2.94%

Сравнение комиссий MEFAX и VMGMX

MEFAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEFAX и VMGMX

Дивидендная доходность MEFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.46%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		32.46%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MEFAX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to MEFAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, MEFAX dropped -56.04% vs VMGMX's -37.17%.

MEFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEFAX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор