Сравнение MEDX с PBPH
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDX is actively managed, while PBPH is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | -1.05% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between MEDX and PBPH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. PBPH — Ранг доходности на риск
MEDX
PBPH
Сравнение MEDX c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и PBPH
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -11.10% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.03% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.25% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.20% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.20% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.20% | -0.16% |
Сравнение комиссий MEDX и PBPH
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и PBPH
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MEDX and PBPH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Horizon and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор