Сравнение MEDX с PBPH
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDX is actively managed, while PBPH is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 4.70%.
MEDX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 7.32% | 1.21% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 4.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between MEDX and PBPH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. PBPH — Ранг доходности на риск
MEDX
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEDX c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDX | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDX и PBPH
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -11.10% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -4.35% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.05% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.05% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.05% | -0.05% |
Сравнение комиссий MEDX и PBPH
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и PBPH
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.15% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MEDX and PBPH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Horizon and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор