PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции MEDIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.42% соответственно.

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий MEDIX и PYELX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

MEDIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.11

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.22

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.77

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.24

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

3.45

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.11

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.03

+0.93

Корреляция

Корреляция между MEDIX и PYELX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и PYELX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и PYELX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-56.98%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-50.21%

+46.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-51.98%

+24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-52.62%

+25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.64%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-16.96%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.54%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и PYELX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.53%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.36%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.66%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

111.80%

-107.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

50.59%

-44.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

36.37%

-30.53%