PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с WINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 23.40%/yr for WINN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у WINN с доходностью 7.28%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-6.10%

Correlation

The correlation between MEDI and WINN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.41

The correlation between MEDI and WINN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEDI и WINN

Секторы
MEDI
WINN

Здравоохранение

100.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.1%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

49.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
WINN
6.8%

Сырьевые материалы

MEDI

-

WINN

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

WINN
15.9%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

WINN
13.3%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

WINN
2.9%

Энергетика

MEDI

-

WINN

-

Финансовые услуги

MEDI

-

WINN
5.1%

Промышленность

MEDI

-

WINN
4.9%

Недвижимость

MEDI

-

WINN
0.4%

Технологии

MEDI

-

WINN
49.2%

Коммунальные услуги

MEDI

-

WINN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

MEDI vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.73

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

3.40

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MEDI и WINN

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-32.07%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-18.06%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-23.66%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.88%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-9.08%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.78%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и WINN

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.01%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.22%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

16.12%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

23.73%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

23.73%

-5.04%

Сравнение комиссий MEDI и WINN

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и WINN

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and WINN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs WINN's -32.07%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 13.36% for MEDI. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

MEDI has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WINN.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.57% for WINN.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор