PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с WINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 15.18%/yr vs 20.54%/yr for WINN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 0.69%.

MEDI

1 день
2.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.41%
1 год
23.71%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		3.97%27.11%0.58%24.87%2.57%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%14.31%31.64%52.44%-6.83%

Correlation

The correlation between MEDI and WINN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.40

The correlation between MEDI and WINN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEDI и WINN

Секторы
MEDI
WINN

Здравоохранение

100.0%
6.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.7%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

52.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
WINN
6.1%

Сырьевые материалы

MEDI

-

WINN

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

WINN
14.1%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

WINN
12.0%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

WINN
2.5%

Энергетика

MEDI

-

WINN

-

Финансовые услуги

MEDI

-

WINN
3.7%

Промышленность

MEDI

-

WINN
6.5%

Недвижимость

MEDI

-

WINN
0.4%

Технологии

MEDI

-

WINN
52.8%

Коммунальные услуги

MEDI

-

WINN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с WHCS.ASMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

MEDI vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDIWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.60

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.92

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.56

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

1.71

+2.82

MEDI vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDI и WINN

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-32.07%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-18.06%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-23.66%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-7.91%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.03%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и WINN

Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеют волатильность 6.78% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.33%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

17.02%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

23.77%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

23.77%

-5.06%

Сравнение комиссий MEDI и WINN

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и WINN

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.27%0.28%0.54%1.86%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and WINN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.78%) compared to WINN (6.74%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs WINN's -32.07%.

On 3-year performance, WINN leads with 20.54% vs 15.18% for MEDI. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 20.54% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

MEDI has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for WINN.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.57% for WINN.

MEDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор