PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с HAPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. MEDI is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 12.56%/yr for HAPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 11.90%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и HAPS

2026 (YTD)202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%19.22%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%

Correlation

The correlation between MEDI and HAPS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.55

The correlation between MEDI and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDI и HAPS

Секторы
MEDI
HAPS

Здравоохранение

100.0%
17.7%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

17.7%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
HAPS
17.7%

Сырьевые материалы

MEDI

-

HAPS
6.6%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

HAPS
3.0%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

HAPS
8.3%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

HAPS
2.9%

Энергетика

MEDI

-

HAPS
7.2%

Финансовые услуги

MEDI

-

HAPS
17.7%

Промышленность

MEDI

-

HAPS
13.5%

Недвижимость

MEDI

-

HAPS
6.7%

Технологии

MEDI

-

HAPS
14.0%

Коммунальные услуги

MEDI

-

HAPS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

MEDI vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.68

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.49

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.86

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

9.64

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HAPS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MEDI и HAPS

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-27.44%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-10.01%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-27.44%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.13%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.97%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и HAPS

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.40%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

11.84%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

17.03%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.83%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.83%

-2.14%

Сравнение комиссий MEDI и HAPS

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и HAPS

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and HAPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs HAPS's -27.44%.

On 3-year performance, MEDI leads with 13.36% vs 12.56% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 13.36% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

HAPS has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.28% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор