PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с HAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. MEDI is actively managed, while HAPI is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 22.44%/yr for HAPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HAPI с доходностью 9.80%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
0.94%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.71%
3 года*
22.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и HAPI

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.80%16.26%27.62%30.29%-2.59%

Correlation

The correlation between MEDI and HAPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.51

The correlation between MEDI and HAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDI и HAPI

Секторы
MEDI
HAPI

Здравоохранение

100.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
HAPI
7.9%

Сырьевые материалы

MEDI

-

HAPI
1.4%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

HAPI
16.0%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

HAPI
9.7%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

HAPI
5.8%

Энергетика

MEDI

-

HAPI
3.1%

Финансовые услуги

MEDI

-

HAPI
11.6%

Промышленность

MEDI

-

HAPI
8.5%

Недвижимость

MEDI

-

HAPI
1.5%

Технологии

MEDI

-

HAPI
31.8%

Коммунальные услуги

MEDI

-

HAPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

MEDI vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.07

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.95

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.93

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

12.84

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HAPI равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.61

-0.83

Просадки

Сравнение просадок MEDI и HAPI

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, примерно равная максимальной просадке HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-19.46%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-8.12%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-19.46%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.02%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.85%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и HAPI

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.55%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

8.75%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

11.50%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.60%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.60%

+3.09%

Сравнение комиссий MEDI и HAPI

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и HAPI

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HAPI в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and HAPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to HAPI (2.55%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs HAPI's -19.46%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.44% vs 13.36% for MEDI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.44% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

HAPI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.28% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.35% for HAPI.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор