PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с GDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 17.25%/yr for GDIV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 11.70%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и GDIV

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%16.45%-0.88%

Correlation

The correlation between MEDI and GDIV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.52

The correlation between MEDI and GDIV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEDI и GDIV

Секторы
MEDI
GDIV

Здравоохранение

100.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

18.2%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
GDIV
14.4%

Сырьевые материалы

MEDI

-

GDIV
1.4%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

GDIV

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

GDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

GDIV
7.4%

Энергетика

MEDI

-

GDIV
5.0%

Финансовые услуги

MEDI

-

GDIV
18.2%

Промышленность

MEDI

-

GDIV
16.2%

Недвижимость

MEDI

-

GDIV
1.1%

Технологии

MEDI

-

GDIV
23.4%

Коммунальные услуги

MEDI

-

GDIV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

MEDI vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.10

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.05

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.58

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

10.73

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GDIV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.10

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MEDI и GDIV

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, примерно равная максимальной просадке GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-18.93%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-9.67%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-18.93%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.18%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.32%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и GDIV

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.17%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

9.30%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

11.87%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.31%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.31%

+3.38%

Сравнение комиссий MEDI и GDIV

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и GDIV

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and GDIV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs GDIV's -18.93%.

On 3-year performance, GDIV leads with 17.25% vs 13.36% for MEDI. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 17.25% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.28% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор