Сравнение MEDI с CERY
MEDI (Harbor Health Care ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. MEDI is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, MEDI returned 20.72% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности MEDI и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.
MEDI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDI и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.41% | 27.11% | -7.98% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between MEDI and CERY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between MEDI and CERY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDI vs. CERY — Ранг доходности на риск
MEDI
CERY
Сравнение MEDI c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDI | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.21 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 10.02 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDI и CERY
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -12.44% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -12.44% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -12.44% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.29% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.76% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и CERY
Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.64% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 13.63% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 15.66% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.74% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.74% | +3.94% |
Сравнение комиссий MEDI и CERY
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и CERY
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CERY в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.28% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
MEDI and CERY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDI has higher volatility (6.32%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs CERY's -12.44%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 20.72% for MEDI. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.28% for MEDI.
MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDI и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор