PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECIX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MECIX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-2.45%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-2.29%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.15% соответственно.

MECIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.29%

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K International Small Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с DISMXMECIX с OAKEXMECIX с BINCX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий MECIX и FSTSX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

MECIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECIXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.90

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.95

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECIXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между MECIX и FSTSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и FSTSX

MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и FSTSX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MECIXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-38.91%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.22%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-38.91%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-38.91%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-8.77%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-7.95%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и FSTSX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MECIXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.72%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.06%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.42%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.31%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.82%

+3.47%