Сравнение MEAR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
MEAR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.47% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.02% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.74%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и IVV
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. IVV — Ранг доходности на риск
MEAR
IVV
Сравнение MEAR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 0.97 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.49 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.53 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.82 | 7.32 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 0.97 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 0.70 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.42 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и IVV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и IVV
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и IVV
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -55.25% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -12.06% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -24.53% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -33.90% | +31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.26% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.85% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.53% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и IVV
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.30% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 9.45% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 18.31% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 16.89% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 18.04% | -16.52% |