Сравнение MEAR с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
MEAR и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: 1.75% против 7.51% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и DGRE
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
MEAR vs. DGRE — Ранг доходности на риск
MEAR
DGRE
Сравнение MEAR c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.03 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 2.69 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.94 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 12.49 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.03 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.28 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.39 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.24 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и DGRE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и DGRE
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DGRE в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и DGRE
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -36.95% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -13.68% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -34.88% | +33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -36.95% | +34.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -9.26% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -12.14% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.21% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и DGRE
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 10.13% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 14.98% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 19.63% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 17.54% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 19.44% | -17.92% |