PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEAR с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEAR с BSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MEAR is actively managed, while BSSX is passively managed. Over the past year, MEAR returned 3.23% vs 7.02% for BSSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MEAR charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.

Доходность

Сравнение доходности MEAR и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEAR показывает доходность 1.02%, а BSSX немного выше – 1.06%.

MEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.23%
3 года*
3.55%
5 лет*
2.42%
10 лет*
1.78%

BSSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEAR и BSSX

2026 (YTD)202520242023
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.02%3.76%3.40%1.45%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.06%3.79%-0.09%7.50%

Correlation

The correlation between MEAR and BSSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.32

The correlation between MEAR and BSSX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с FOHFXMEAR с BABMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с VTMFX
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с OVMBSSX с FMHIBSSX с AMUNBSSX с SPHDBSSX с SMMUBSSX с HYMB

Доходность на риск

MEAR vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEAR c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEARBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.10

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.06
3.13

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.44

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

2.15

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.45

6.71

+21.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEAR vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BSSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и BSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEARBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.10

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.58

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MEAR и BSSX

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и BSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEARBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-8.12%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-3.28%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.97%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.26%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.05%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и BSSX

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.24%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEARBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.17%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

2.37%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

3.36%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

7.83%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

7.83%

-6.31%

Сравнение комиссий MEAR и BSSX

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и BSSX

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BSSX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.84%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MEAR and BSSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSSX has higher volatility (1.17%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, MEAR dropped -2.68% vs BSSX's -8.12%.

On 1-year performance, BSSX leads with 7.02% vs 3.23% for MEAR. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 7.02% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for MEAR.

BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.84% for MEAR.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MEAR and 0.18% for BSSX.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEAR и BSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор