PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDYV с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с VUSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.58%/yr vs 11.89%/yr for VUSE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VUSE по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.89% соответственно.

MDYV

1 день
1.42%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
7.96%
С начала года
14.30%
1 год
20.82%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.58%

VUSE

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.53%
1 год
14.61%
3 года*
14.46%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и VUSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		14.30%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		8.53%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%

Correlation

The correlation between MDYV and VUSE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.90

Over the past year, the correlation between MDYV and VUSE has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDYV и VUSE

Секторы
MDYV
VUSE

Финансовые услуги

21.4%
13.6%

Промышленность

18.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.0%

Технологии

10.2%
36.7%

Недвижимость

9.6%
0.9%

Энергетика

6.8%
2.2%

Сырьевые материалы

6.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Здравоохранение

3.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.0%

Финансовые услуги

MDYV
21.4%
VUSE
13.6%

Промышленность

MDYV
18.7%
VUSE
8.0%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.9%
VUSE
10.0%

Технологии

MDYV
10.2%
VUSE
36.7%

Недвижимость

MDYV
9.6%
VUSE
0.9%

Энергетика

MDYV
6.8%
VUSE
2.2%

Сырьевые материалы

MDYV
6.3%
VUSE
2.6%

Потребительский защитный сектор

MDYV
4.9%
VUSE
6.6%

Коммунальные услуги

MDYV
4.0%
VUSE
1.1%

Здравоохранение

MDYV
3.8%
VUSE
9.4%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
VUSE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с RFVVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с SWRD.AS

Доходность на риск

MDYV vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.61

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.58

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

5.73

+1.13

MDYV vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYV и VUSE

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-43.92%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.28%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-18.93%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-21.34%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-43.92%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-5.59%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и VUSE

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеют волатильность 3.38% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.54%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.50%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

13.16%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

17.39%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.18%

+1.65%

Сравнение комиссий MDYV и VUSE

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и VUSE

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VUSE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.66%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and VUSE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (3.54%) compared to MDYV (3.38%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs VUSE's -43.92%.

On 10-year performance, VUSE leads with 11.89% vs 10.58% for MDYV. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 11.89% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

MDYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.46% for VUSE.

MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Vident. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.50% for VUSE.

MDYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор