Сравнение MDYV с VUSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE).
MDYV и VUSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VUSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям VUSE по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.90% соответственно.
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VUSE
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.
Доходность на риск
MDYV vs. VUSE — Ранг доходности на риск
MDYV
VUSE
Сравнение MDYV c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.33 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и VUSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VUSE
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VUSE в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VUSE
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VUSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -43.92% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.57% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -21.34% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -43.92% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.07% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -5.69% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VUSE
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеют волатильность 5.30% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.41% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 9.87% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 18.09% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.58% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.21% | +1.69% |