Сравнение MDYV с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
MDYV и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 7.46% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 4.31% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 4.31%.
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
NIXT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и NIXT
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYV vs. NIXT — Ранг доходности на риск
MDYV
NIXT
Сравнение MDYV c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.64 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и NIXT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и NIXT
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности NIXT в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.53% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и NIXT
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -27.75% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -15.77% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.07% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -6.43% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.36% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и NIXT
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.30%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.53% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 15.56% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 26.04% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.78% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.78% | -1.88% |