PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDXBX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDXBX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		0.25%6.50%2.93%7.18%-10.37%3.07%4.05%6.89%0.83%4.91%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

MDXBX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.06%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.43%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MDXBX:
MDXBX с VTEBMDXBX с VTEIMDXBX с SUBMDXBX с SCHDMDXBX с FTABXMDXBX с SMDMXMDXBX с VOO
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий MDXBX и USMTX

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MDXBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг доходности на риск MDXBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDXBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDXBXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

3.86

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

6.92

-5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

3.29

-1.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

6.97

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

36.30

-30.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDXBX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDXBXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.86

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

2.60

-2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

2.09

-0.91

Корреляция

Корреляция между MDXBX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и USMTX

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		6.47%6.08%3.28%3.51%2.40%2.30%2.65%2.82%3.17%3.28%3.42%3.61%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и USMTX

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDXBXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-1.98%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.40%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.97%

-1.92%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.30%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.19%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.08%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и USMTX

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDXBXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

0.40%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

0.70%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

0.72%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

0.75%

+3.15%