Сравнение MDXBX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDXBX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDXBX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 0.25% | 6.50% | 2.93% | 7.18% | -10.37% | 3.07% | 4.05% | 6.89% | 0.83% | 4.91% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MDXBX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.77% соответственно.
MDXBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.43%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDXBX и DMREX
MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MDXBX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MDXBX
DMREX
Сравнение MDXBX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXBX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.23 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.23 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.90 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.35 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.23 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.09 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MDXBX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXBX и DMREX
Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 6.47% | 6.08% | 3.28% | 3.51% | 2.40% | 2.30% | 2.65% | 2.82% | 3.17% | 3.28% | 3.42% | 3.61% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MDXBX и DMREX
Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDXBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -13.22% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.92% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -5.33% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -13.22% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.32% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.89% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.29% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXBX и DMREX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDXBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.48% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.71% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 1.17% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.47% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.14% | +0.76% |