PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDVAX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDVAX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MDVAX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDVAX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%6.13%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Bond Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с MWIGX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с AMFIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий MDVAX и MCFIX

MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MDVAX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDVAX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVAXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.70

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.01

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.73

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

5.00

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDVAX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDVAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDVAX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVAXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.70

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.15

+0.54

Корреляция

Корреляция между MDVAX и MCFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDVAX и MCFIX

Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDVAX и MCFIX

Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVAXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-21.68%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.09%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-18.72%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.87%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-8.61%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.07%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDVAX и MCFIX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVAXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.54%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.68%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.81%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

6.01%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.16%

-0.90%