Сравнение MDVAX с JAFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и JAFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и JAFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у JAFLX с доходностью -0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDVAX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции JAFLX немного впереди с 2.09%.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и JAFLX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JAFLX в 0.57%.
Доходность на риск
MDVAX vs. JAFLX — Ранг доходности на риск
MDVAX
JAFLX
Сравнение MDVAX c JAFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | JAFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.48 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.57 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 4.90 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и JAFLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и JAFLX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности JAFLX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и JAFLX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки JAFLX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и JAFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -18.06% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.87% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -18.06% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -18.06% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -1.98% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.12% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.92% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и JAFLX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.60% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.44% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.23% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.03% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.92% | +0.34% |