Сравнение MDVAX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции MDVAX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.60% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и GUGAX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
MDVAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
MDVAX
GUGAX
Сравнение MDVAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.95 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.76 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.51 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.08 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и GUGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и GUGAX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и GUGAX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -38.57% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.08% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -20.53% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -23.06% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.72% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -11.29% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.84% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и GUGAX
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.00% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.82% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.02% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.57% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.44% | -0.18% |