Сравнение MDVAX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Elfun Income Fund (EINFX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MDVAX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.45% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и EINFX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
MDVAX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
MDVAX
EINFX
Сравнение MDVAX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.12 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 3.78 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и EINFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и EINFX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и EINFX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -19.78% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.07% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -19.78% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -19.78% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.73% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.57% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.15% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и EINFX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.62% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.76% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.85% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.47% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.22% | +0.04% |