PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с ETY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с ETY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 6.12% for ETY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 1.06%/yr for ETY.

Доходность

Сравнение доходности MDST и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -0.63%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETY

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и ETY

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-0.63%11.02%19.18%

Correlation

The correlation between MDST and ETY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.24

Over the past year, the correlation between MDST and ETY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с VOOETY с EOS-USDETY с SPYETY с BSTETY с SPMO

Доходность на риск

MDST vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTETYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.47

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.79

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.43

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

1.64

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.40

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MDST и ETY

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и ETY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-53.06%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-14.40%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.82%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.59%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.73%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и ETY

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.20%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.52%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.99%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.88%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

19.88%

-3.77%

Сравнение комиссий MDST и ETY

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и ETY

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности ETY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.08%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and ETY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to ETY (3.20%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs ETY's -53.06%.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и ETY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор