PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPL с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPL с VEGI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDPL tracks the Monarch Dividend Plus Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 12.03% for VEGI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности MDPL и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 14.05%.

MDPL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
-1.85%
1 месяц
-4.68%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.63%
1 год
12.03%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPL и VEGI

2026 (YTD)20252024
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		-1.68%7.57%0.33%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		14.05%11.34%-1.52%

Correlation

The correlation between MDPL and VEGI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MDPL and VEGI has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Dividend Plus ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с MDPL:
MDPL с TPHDMDPL с AUSFMDPL с DXUVMDPL с DBEMDPL с HGERMDPL с DBOMDPL с AIVL
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

MDPL vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPL
Ранг доходности на риск MDPL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPL c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPLVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.81

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.28

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.61

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

3.08

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPL vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPL и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPLVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MDPL и VEGI

Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPLVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-37.37%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.49%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.72%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-9.82%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.92%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPL и VEGI

Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеют волатильность 4.59% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPLVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.96%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.89%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.89%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.94%

-3.79%

Сравнение комиссий MDPL и VEGI

MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPL и VEGI

Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VEGI в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		1.31%1.42%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.04%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

MDPL and VEGI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.79%) compared to MDPL (4.59%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs VEGI's -37.37%.

On 1-year performance, VEGI leads with 12.03% vs 4.86% for MDPL. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MDPL has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGI has performed better with a 12.03% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.

VEGI has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.31% for MDPL.

MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.39% for VEGI.

VEGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPL и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор