Сравнение MDPL с MAMB
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both exchange-traded funds - MDPL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Monarch Dividend Plus Index, while MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 8.07% for MAMB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MDPL charges 1.24%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.22%.
MDPL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDPL и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | -1.68% | 7.57% | 0.33% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.22% | 10.69% | 1.78% |
Correlation
The correlation between MDPL and MAMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. MAMB — Ранг доходности на риск
MDPL
MAMB
Сравнение MDPL c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPL | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.28 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.40 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.42 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MDPL и MAMB
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -19.33% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -3.55% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.41% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.50% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 1.27% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и MAMB
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.72% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 4.30% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 5.71% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 7.00% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 6.92% | +8.23% |
Сравнение комиссий MDPL и MAMB
MDPL берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и MAMB
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MAMB в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.31% | 1.42% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and MAMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPL has higher volatility (4.59%) compared to MAMB (1.72%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs MAMB's -19.33%.
On 1-year performance, MAMB leads with 8.07% vs 4.86% for MDPL. On fees, MDPL is cheaper at 1.24% per year. On volatility, MAMB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 8.07% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDPL is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.31% for MDPL.
MDPL is categorized as Mid Cap Value Equities, while MAMB is Intermediate Core-Plus Bond. MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 1.49% for MAMB.
MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор