PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPL с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPL с EQRR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDPL tracks the Monarch Dividend Plus Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 38.33% for EQRR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности MDPL и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 22.90%.

MDPL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
-4.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
22.90%
6 месяцев
21.89%
1 год
38.33%
3 года*
20.45%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPL и EQRR

2026 (YTD)20252024
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		-1.68%7.57%0.33%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		22.90%15.49%0.16%

Correlation

The correlation between MDPL and EQRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between MDPL and EQRR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Dividend Plus ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с MDPL:
MDPL с TPHDMDPL с AUSFMDPL с DXUVMDPL с DBEMDPL с HGERMDPL с DBOMDPL с AIVL
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

MDPL vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPL
Ранг доходности на риск MDPL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPL c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPLEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.74

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.49

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

7.78

-7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

28.46

-27.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPL vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPL и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPLEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.74

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MDPL и EQRR

Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPLEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-57.93%

+43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-4.95%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.07%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-10.07%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.35%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPL и EQRR

Текущая волатильность для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPLEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.50%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.21%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.07%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

21.46%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

24.90%

-9.75%

Сравнение комиссий MDPL и EQRR

MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPL и EQRR

Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности EQRR в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.25%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		1.31%1.42%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDPL and EQRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (6.50%) compared to MDPL (4.59%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs EQRR's -57.93%.

On 1-year performance, EQRR leads with 38.33% vs 4.86% for MDPL. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDPL has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 38.33% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.

MDPL has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.25% for EQRR.

MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Monarch and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPL и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор