Сравнение MDPIX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | -0.89% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.44% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.02%
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и VMCPX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
MDPIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
MDPIX
VMCPX
Сравнение MDPIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.40 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и VMCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и VMCPX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.41% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и VMCPX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -39.30% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -12.77% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -27.54% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -39.30% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.13% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -5.26% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.74% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и VMCPX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.23% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.43% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 17.58% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.63% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.90% | +1.78% |