Сравнение MDPIX с UJPIX

С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 21.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии UJPIX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDPIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDPIX и UJPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UJPIX в 39.34%

Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и UJPIX.

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 5.74%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.