Сравнение MDPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | -0.89% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 22.57% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.02%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и TEPIX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
MDPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
MDPIX
TEPIX
Сравнение MDPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.21 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и TEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и TEPIX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.41% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и TEPIX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -89.14% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -24.64% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -84.97% | +60.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -84.97% | +42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -75.81% | +66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -49.68% | +40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.84% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 5.74%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.12% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 24.02% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 40.33% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 145.04% | -125.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 105.40% | -84.72% |