PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPIX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDPIX с PFSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MDPIX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDPIX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		-0.89%5.68%11.55%14.16%-14.81%21.89%11.24%23.46%-12.78%14.18%
PFSLX
Paradigm Select Fund		6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.73% соответственно.

MDPIX

1 день
-0.84%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.22%
1 год
12.12%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
8.02%

PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.76%
1 год
39.31%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с MDPIX:
MDPIX с SPYMDPIX с FZAMXMDPIX с DSMFXMDPIX с FIIMXMDPIX с FSMDXMDPIX с UOPIXMDPIX с JNVSX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с WOOPXPFSLX с BTSMXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий MDPIX и PFSLX

MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

MDPIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPIX
Ранг доходности на риск MDPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPIXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.42

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.02

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.59

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

10.06

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPIX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPIX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPIXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между MDPIX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPIX и PFSLX

Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		0.41%0.41%1.26%0.00%0.00%1.79%0.24%5.00%3.00%7.60%0.00%0.05%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок MDPIX и PFSLX

Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDPIXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.32%

-93.50%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.70%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-93.50%

+68.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-93.50%

+51.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-89.74%

+80.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-13.34%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPIX и PFSLX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 5.74%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDPIXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

10.40%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

18.06%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

27.80%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

475.26%

-455.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

336.38%

-315.70%