Сравнение MDOEX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 18.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и TEQLX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
MDOEX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
MDOEX
TEQLX
Сравнение MDOEX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.87 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.44 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.24 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.90 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.87 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.22 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и TEQLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и TEQLX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и TEQLX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -39.33% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -13.32% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -37.14% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -10.91% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -14.74% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 3.35% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и TEQLX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.21% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 13.55% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 17.70% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.54% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 17.46% | +7.09% |