Сравнение MDOEX с ESCIX

С начала года, MDOEX показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDOEX и ESCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и ESCIX.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.