Сравнение MDLZ с CSPX.AS
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.83%/yr vs 15.41%/yr for CSPX.AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDLZ торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 5.83% против 15.41% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.83%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.24% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.17% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CSPX.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.25 |
The correlation between MDLZ and CSPX.AS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
MDLZ
CSPX.AS
Сравнение MDLZ c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.12 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 12.94 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CSPX.AS
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -34.12% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -8.56% | -17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -19.52% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -24.42% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -34.12% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.63% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -3.71% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 2.07% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CSPX.AS
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.62% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 8.48% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.68% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.90% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.32% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CSPX.AS
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CSPX.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор