Сравнение CSPX.AS с SPYL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

CSPX.AS и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SPYL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	-2.95%	4.00%	33.87%	7.93%
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-2.99%	4.71%	32.33%	9.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.AS показывает доходность -2.95%, а SPYL.DE немного ниже – -2.99%.

CSPX.AS

1 день: 1.63%

1 месяц: -3.08%

С начала года: -2.95%

6 месяцев: 0.01%

1 год: 10.02%

3 года*: 16.09%

5 лет*: 12.10%

10 лет*: 13.67%

SPYL.DE

1 день: 1.69%

1 месяц: -3.07%

С начала года: -2.99%

6 месяцев: 0.08%

1 год: 10.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Название символа

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CSPX.AS:

CSPX.AS с CSPX.L CSPX.AS с VUSA.L CSPX.AS с SPY CSPX.AS с VOO CSPX.AS с CNDX.AS CSPX.AS с VUSD.L CSPX.AS с ACWI.L

Часто сравнивают с SPYL.DE:

SPYL.DE с CSPX.L SPYL.DE с SPY SPYL.DE с VUAA.L SPYL.DE с VWCE.DE SPYL.DE с VOO SPYL.DE с SPY5.DE SPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий CSPX.AS и SPYL.DE

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSPX.AS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

SPYL.DE

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CSPX.AS vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSPX.AS	SPYL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.60	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	0.91	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.14	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.06	1.23	+1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.56	4.43	+6.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.AS vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSPX.AS	SPYL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.60	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	1.16	-0.31

Корреляция

Корреляция между CSPX.AS и SPYL.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и SPYL.DE

Ни CSPX.AS, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и SPYL.DE

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSPX.AS	SPYL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.65%	-23.27%	-10.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.57%	-13.42%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.23%	-5.21%	-0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.33%	-3.41%	-0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.06%	2.31%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и SPYL.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSPX.AS	SPYL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.68%	3.75%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.41%	8.61%	-0.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.11%	17.24%	-0.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.17%	14.89%	+0.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.10%	14.89%	+1.21%

Сравнение CSPX.AS с SPYL.DE

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и SPYL.DE

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SPYL.DE

Доходность по периодам

CSPX.AS

SPYL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSPX.AS и SPYL.DE

Доходность на риск

CSPX.AS vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

CSPX.AS

SPYL.DE

Сравнение CSPX.AS c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSPX.AS vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и SPYL.DE

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и SPYL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и SPYL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)