Сравнение CSPX.AS с VUSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L).
CSPX.AS и VUSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VUSD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и VUSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и VUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.95% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.59% | 3.44% | 33.52% | 22.98% | -13.70% | 39.11% | 7.93% | 33.47% | -1.11% | 6.71% |
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как VUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у VUSD.L с доходностью -2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.AS имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции VUSD.L немного впереди с 13.73%.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.67%
VUSD.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSPX.AS и VUSD.L
И CSPX.AS, и VUSD.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. VUSD.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
VUSD.L
Сравнение CSPX.AS c VUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | VUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.35 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 4.36 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSPX.AS и VUSD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и VUSD.L
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.94% | 1.03% | 1.22% | 1.43% | 1.06% | 1.34% | 1.45% | 1.78% | 1.54% | 1.72% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и VUSD.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VUSD.L в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и VUSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSPX.AS | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.93% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.74% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -24.42% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.93% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.42% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.75% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.05% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и VUSD.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.86% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.17% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 17.24% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.93% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.70% | -0.60% |