PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

MDLV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и DFRA

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с PRFDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOW

Сравнение комиссий MDLV и DFRA

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

4.52

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.87

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.73

+0.28

Корреляция

Корреляция между MDLV и DFRA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DFRA

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DFRA

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.35%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.67%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.53%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.91%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.63%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DFRA

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.81%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

11.88%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.56%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

17.59%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.59%

-7.04%