Сравнение MDLRX с FEQHX
MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. MDLRX is passively managed, while FEQHX is actively managed. Over the past 3 years, MDLRX returned 24.26%/yr vs 16.59%/yr for FEQHX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MDLRX charges 0.73%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.
Доходность
Сравнение доходности MDLRX и FEQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLRX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью 10.48%.
MDLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.47%
FEQHX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDLRX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 17.96% | 20.08% | 25.33% | 25.28% | -2.41% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 10.48% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Correlation
The correlation between MDLRX and FEQHX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between MDLRX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLRX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
MDLRX
FEQHX
Сравнение MDLRX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLRX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.35 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 8.42 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLRX и FEQHX
Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и FEQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -10.42% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -7.40% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -10.42% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -2.21% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.06% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLRX и FEQHX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.44% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 7.99% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 10.14% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 11.31% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.31% | +7.08% |
Сравнение комиссий MDLRX и FEQHX
MDLRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLRX и FEQHX
Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FEQHX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.50% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.62% | 9.01% | 14.81% | 0.81% | 6.61% | 20.27% | 4.75% | 3.99% | 10.26% | 37.74% | 6.17% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MDLRX and FEQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MDLRX has higher volatility (4.26%) compared to FEQHX (3.44%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs FEQHX's -10.42%.
MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLRX и FEQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор