Сравнение MDLRX с ECAT
MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - MDLRX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, MDLRX returned 22.59%/yr vs 19.71%/yr for ECAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLRX charges 0.73%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности MDLRX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLRX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.91%.
MDLRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.60%
ECAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLRX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 10.68% | 20.08% | 25.33% | 25.28% | -20.31% | 6.61% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.91% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between MDLRX and ECAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between MDLRX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLRX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
MDLRX
ECAT
Сравнение MDLRX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLRX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.77 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 6.58 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLRX и ECAT
Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLRX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -32.23% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.80% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -15.79% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.59% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.01% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.17% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLRX и ECAT
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLRX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 10.90% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.76% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.87% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.87% | +1.51% |
Сравнение комиссий MDLRX и ECAT
MDLRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLRX и ECAT
Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности ECAT в 21.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.81% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.14% | 9.01% | 14.81% | 0.81% | 6.61% | 20.27% | 4.75% | 3.99% | 10.26% | 37.74% | 6.17% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MDLRX and ECAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLRX has higher volatility (5.08%) compared to ECAT (4.28%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs ECAT's -32.23%.
MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLRX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор