PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью -0.23%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MDIZX и MINIX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

MDIZX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.89

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

6.74

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между MDIZX и MINIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и MINIX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и MINIX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-51.72%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.42%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-36.78%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-9.13%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.64%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и MINIX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 6.28%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.84%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.57%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.01%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.51%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.55%

-0.35%