PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIZX с MINIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIZX (MFS International Diversification Fund R6) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - MDIZX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World (ex-US) Index (net div), while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, MDIZX returned 7.00%/yr vs 7.68%/yr for MINIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MDIZX charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью 6.05%.

MDIZX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.98%
1 год
21.24%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

MINIX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.05%
6 месяцев
7.83%
1 год
19.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIZX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		9.36%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		6.05%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%3.61%

Correlation

The correlation between MDIZX and MINIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between MDIZX and MINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с FSPSXMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с IDV
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с VTSNXMINIX с FSKAX

Доходность на риск

MDIZX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXMINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.06

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.60

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

5.75

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и MINIX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и MINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIZXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-51.72%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.42%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

-13.59%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-36.78%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.41%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-8.61%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.44%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и MINIX

MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеют волатильность 4.08% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIZXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.04%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.86%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.63%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.62%

-0.42%

Сравнение комиссий MDIZX и MINIX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и MINIX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности MINIX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		4.81%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.33%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDIZX and MINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MINIX has higher volatility (4.08%) compared to MDIZX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MDIZX dropped -30.09% vs MINIX's -51.72%.

MDIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIZX и MINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор