Сравнение MDIZX с FSPSX
MDIZX (MFS International Diversification Fund R6) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - MDIZX tracks the MSCI All Country World (ex-US) Index (net div) while FSPSX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDIZX returned 6.82%/yr vs 8.74%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MDIZX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности MDIZX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIZX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.45%.
MDIZX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам MDIZX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | 7.49% | 27.99% | 6.52% | 14.48% | -17.04% | 7.79% | 15.45% | 26.09% | -10.93% | 3.71% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 8.45% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 2.35% |
Correlation
The correlation between MDIZX and FSPSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between MDIZX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIZX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
MDIZX
FSPSX
Сравнение MDIZX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIZX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.96 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.32 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIZX и FSPSX
Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIZX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -33.69% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.39% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.59% | -13.58% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -29.41% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.06% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.53% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIZX и FSPSX
MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 5.42% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIZX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.23% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.85% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 15.38% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.09% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.33% | -1.09% |
Сравнение комиссий MDIZX и FSPSX
MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIZX и FSPSX
Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FSPSX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.91% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | 4.89% | 5.26% | 3.61% | 4.24% | 2.76% | 2.79% | 1.72% | 2.57% | 3.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MDIZX and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MDIZX has higher volatility (5.42%) compared to FSPSX (5.23%). In terms of maximum drawdown, MDIZX dropped -30.09% vs FSPSX's -33.69%.
MDIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIZX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор