PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%5.03%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNXMDIZX с FSPSX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий MDIZX и JIVE

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

MDIZX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.59

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.27

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.69

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

15.22

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.93

-1.42

Корреляция

Корреляция между MDIZX и JIVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и JIVE

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и JIVE

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-13.79%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.96%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.09%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-1.96%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и JIVE

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 6.28%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.00%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.11%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.94%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.85%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

14.85%

+0.35%