PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIZX с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIZX (MFS International Diversification Fund R6) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MDIZX is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, MDIZX returned 21.24% vs 42.89% for JIVE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDIZX charges 0.73%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

MDIZX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.98%
1 год
21.24%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIZX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		9.36%27.99%6.52%5.03%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between MDIZX and JIVE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between MDIZX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с FSPSXMDIZX с JAGTXMDIZX с IDVMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

MDIZX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.98

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.08

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

15.78

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.98

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.02

-1.44

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и JIVE

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIZXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-13.79%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.57%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.57%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-1.95%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и JIVE

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 4.08%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIZXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.78%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.99%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.45%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.96%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

14.96%

+0.24%

Сравнение комиссий MDIZX и JIVE

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и JIVE

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		4.81%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%

Часто задаваемые вопросы

MDIZX and JIVE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to MDIZX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MDIZX dropped -30.09% vs JIVE's -13.79%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIZX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор