Сравнение MDIZX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIZX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIZX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | -0.18% | 27.99% | 6.52% | 14.48% | -17.04% | 7.79% | 15.45% | 26.09% | -10.93% | 3.71% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
MDIZX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIZX и EPDPX
MDIZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MDIZX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MDIZX
EPDPX
Сравнение MDIZX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIZX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.99 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.53 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.39 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 17.85 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.99 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDIZX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIZX и EPDPX
Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | 5.27% | 5.26% | 3.61% | 4.24% | 2.76% | 2.79% | 1.72% | 2.57% | 3.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MDIZX и EPDPX
Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -39.21% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.96% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -21.06% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.16% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -11.30% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIZX и EPDPX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 6.28%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.11% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.64% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.26% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.07% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.88% | +0.32% |