PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

MDIV и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%6.64%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		1.08%24.03%7.41%
Разные валюты инструментов

MDIV торгуется в USD, в то время как FEQT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у FEQT.NEO с доходностью 1.08%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

FEQT.NEO

1 день
1.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.89%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO

Сравнение комиссий MDIV и FEQT.NEO

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

MDIV vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.38

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.99

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.48

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FEQT.NEO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.38

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.20

-0.87

Корреляция

Корреляция между MDIV и FEQT.NEO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и FEQT.NEO

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и FEQT.NEO

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-13.24%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.15%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.10%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.49%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и FEQT.NEO

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.93%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

10.00%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

16.04%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

14.36%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.36%

+0.91%